战争前半期，秘密情报局在北欧和西欧的工作自然地分成两个时期：第一个时期，1939年9月到1940年四五月的所谓非实战时期。1940年5月，波兰被德国攻占后（德国和苏联瓜分了战利品），英国（连同英国王室）和法国这两个同盟国与德国之间出现了一种武装僵持。六个多月后，秘密情报局通过在周边国家的一些站点，极力发展和扩大对德目标和能力的侦测。这些周边国家都急于保持中立，因此对他国情报机构在自己国土上工作非常敏感。第二个时期始于1940年德军的春季攻势。其时，德国攻占了丹麦、挪威、荷兰、卢森堡、比利时和法国。这破坏了秘密情报局的运作（在某些情况下完全中断了工作），而1940年6月意大利参战并与德国结盟后，情形愈加严峻。秘密情报局现在面临着在德占领土地上开展重建工作这一难题。同时还要努力把仅存的几个中立国家——瑞典、瑞士和伊比利亚的资源发动起来，既要对德国本土展开工作，又要打击德国在国外的情报活动。芬兰开始是中立的，也明显提供了一些颇具希望的机会，但经过1939年-1940年与苏联的冬季战争后，越来越偏向德国，1941年底完全成了德国的盟国。
战争早期
面对德军的步步逼近，秘密情报局不得不在1939年9月从波兰实行第一次战时大撤退。9月1日，德国入侵。两天后英法宣战。德军迅速推进。9月5日，英国外交官、一个刚抵达的军事代表团和秘密情报站一起从华沙撤离到东南方向50英里远的一个叫卢克的小镇上。20岁的索菲是51岁的秘密情报站站长约翰·谢利少校的妻子，在德军空袭中丧命。他们2月21日才结的婚。谢利往南向罗马尼亚边境前进，用秘密情报局的安全无线电台给伦敦发报：“目前看来这里都在四散逃生，这个地方会非常危险。”他叫三个女员工“准备离开，她们却恳求留下”。并非人人都像谢利那“三个刚毅的女员工那样身处险境也能镇定自若”。虽然女员工能留下来，谢利却请求将两个男同事派遣回家，因为“他们一无用处，在危急时刻非但不能防止慌乱，还急于想离开”。事实上，他们都逃跑了，而谢利和他的女员工们于9月28日才返回百老汇报到。[371]
1939年10月，波兰情报机构将总部设在巴黎，但随着法国的沦陷，1940年初夏又迁往伦敦。秘密情报站站长威尔弗雷德·“比尔”（也叫“比菲”）·邓德代尔，波兰人称他为“威尔斯基”。他是百老汇A.4处处长，他从巴黎逃回到伦敦后，仍然是秘密情报局与波兰情报局的主要联系人。在英国，秘密情报局提供经济、技术和后勤支持，而波兰人有着多产而广泛的欧洲范围的特工网络，他们同意传递所搞到的除波兰内部事务以外的一切情报。这种安排虽然并非一帆风顺，却大大有益于盟国战争的工作。
由于在波罗的海沿岸的赫尔辛基设立了秘密情报站，在1939年8月21日战争实际开始的时候，苏德宣布了《反侵略协议》，多少显得有些突然。这使得芬兰的旧敌苏联可以对其为所欲为了，苏联于11月底入侵芬兰。芬兰对德国非常失望，在此情形下，情报站常任站长哈里·凯尔对抗德苏的工作显得更加得心应手。凯尔和芬兰的联系范围相当可观，线人中包括如无线电截取科和加密科的头头雷诺·哈勒姆上校之类的芬兰陆军情报局资深官员。1940年1月，孟西斯让卡尔调查芬兰当局是否“取得了一些可以为我方所用的苏联方面的密码材料”，卡尔立刻给予了肯定的答复。根据部署，政府代码与密码学校的约翰·蒂尔特曼上校被派去芬兰，在那儿哈勒姆给他一本从一个死去的苏联官员身上找到的红军密码簿，“簿子上还有子弹的痕迹”。政府代码与密码学校后来注意到这本密码簿对他们的密码员起到了“实质性的帮助”。
1940年，芬兰在某种程度上成了各类情报人员的避难所。4月10日，德国入侵丹麦后，秘密情报局在哥本哈根的代表西德尼·史密斯上任两周后被派往赫尔辛基。总部本来希望他能驻扎斯德哥尔摩，在那里他可以和他的特工们保持联系，但此决议却遭到了公使维克托·马利特和秘密情报局驻斯德哥尔摩站长的反对，他们认为那样做可能会引发“混乱”。后来，史密斯以外交使者的身份每周到瑞典去会晤特工。他有个线人是一位长期在丹麦居住的前俄罗斯外交官，这名外交官不断地试着通过哥本哈根的美国公使馆传递情报，但是美国人拒绝了他。同时，由于苏联占领波罗的海各国的意图愈发明显，伦敦方面决定关闭塔林情报站并把一部分员工迁往赫尔辛基，在那里他们可以继续管理波罗的海的特工。法国的沦陷给卡尔带来了意外的收获。法国情报局在芬兰的负责人乔治·亚历克谢夫提出，如果秘密情报局提供资金，他愿意让他的整个特工网络为英国秘密情报局效力。伦敦方面欣然接受了这一提议。1940年9月，另外一个曾是苏联事务情报重要来源的爱沙尼亚线人——特工“流浪汉”在赫尔辛基现身。“流浪汉”是一个曾在柏林居住过的俄罗斯侨民，他在德国人的帮助下逃离塔林，代价是为德国反间谍机关阿布维尔的苏联情报处工作。在赫尔辛基他告诉秘密情报局，他以后会定期访问芬兰，愿意为情报局工作以对抗德国。这个人的出现成了珍贵的情报来源，他提供了来自德意志帝国内部的有关政治、军事、经济的情报。1940年10月，他通过反间谍机关获悉德军司令部在准备一场反苏战役，将于1941年春开战，甚至可能会更早。卡尔在给总部的无线电情报中提到，身为阿布维尔反间谍机关的官员对自己手下的特工表现出如此轻率，令人感到震惊，“难以置信”。他警告“那些言辞可能只是用来宣传的”。伦敦方面显然也同意这个观点，因为档案中没有进一步确凿的证据，否则的话这会成为一次非同凡响而大获成功的情报。
继1941年6月德国入侵苏联之后，秘密情报局在芬兰的工作变得日趋危险。6月和7月，卡尔设法将其员工撤出瑞典，并做好了在他自己也不得不离开瑞典之时有关留守眼线的安排。这些特工有些人自己可以去瑞典，还有些人可以利用他们的秘密情报员。卡尔还通过美国公使馆建立了和情报局的联系（美国公使馆直到1944年夏才撤离赫尔辛基）。英国和芬兰的外交关系破裂后，美国成为英国利益的保护力量，一名英国代表留在了美国的外交使团。卡尔安排这名特工去接收亚历克谢夫传来的情报（亚历克谢夫是法国人，1944年秋以前一直在芬兰工作）。也有来自波罗的海的情报网的情报，这个情报网络由一名爱沙尼亚高级官员管理，也为瑞典人、德国人和日本人工作。他在赫尔辛基一个公共厕所的“废弃邮箱里”给亚历克谢夫留下包裹。然而，自从1941年8月“流浪汉”的上线（也是一名俄罗斯侨民）被捕后，卡尔和“流浪汉”失去了联系。好在，卡尔早就明智地制订了在斯德哥尔摩延迟接头的预案，尽管直到1942年5月才与奥特卡斯特联系上。
直到“二战”前不久，奥斯陆都是斯德哥尔摩的分站，到了1939年夏天，一个由海军少校J.B.内维尔领导的独立情报站成立了。9月，驻柏林的秘密情报局成员弗兰克·福利被派到奥斯陆，负责整个斯堪的纳维亚半岛地区的事务，显然是假设他可以与那些获准从德国出境前往他国的前联系人见面，也希望他会招募到那些可以访问德国的中立国家人士。此次事件没有多少收获，福利只不过在政府代码与密码学校以及挪威密码员之间建立了联系。这些密码员曾破译过德国的外交密码，目前正在研究破译德国和苏联的海军军事密码。
德国入侵后，挪威的最高军事指挥部从奥斯陆北撤到利勒哈默尔。福利和他的人与他们一起撤离了，留下了安全的无线电通信，挪威陆军总司令鲁格将军用无线电绝望地向英国和法国政府求援。4月14日，福利继续说道：“挪威军队在德国占领的城镇失去了军火和物资供给。他们几乎是赤手空拳地作战。除非救援马上抵达，否则这里会有一场空前的灾难，我认为，盟军会发现这次灾难很难补救。”鲁格将军担心“他不能支撑多久了，请认真考虑他说的话。你无法想象这支军队的物质条件有多糟，但它有着绝好的战士”。福利的秘书玛格丽特·里德后来生动地记述了挪威军队在德军轰炸机的攻击下撤离的情况。他们最后退到了西海岸的莫尔德，4月30日从那儿乘船去苏格兰。在一次空袭中，秘密情报局的无线电接线员H.C.爱德华兹倒下了。据里德回忆，爱德华兹“昏迷了一个多小时，时有精神错乱，大声呼喊他妻子和内维尔的名字”。里德认为，“很可能是压力过大、缺乏睡眠之故”。几天后爱德华兹去世了。[372]
回伦敦后，福利被任命全权负责斯堪的纳维亚（内维尔是该地区情报站站长）、荷兰、比利时、卢森堡等国的工作，以及所有包括戴高乐自由法国运动在内的工作。每一次为了巩固成功协调秘密工作所进行的调整安排，都不可避免地带来一段时期的混乱。不仅在秘密情报局和特别行动处之间出现了摩擦，挪威陆海空三军内部也出现了分歧，而且，与挪威流亡政府建立满意的联络也需要假以时日。6月10日，福利与在海于格松（位于挪威卑尔根以南的海岸小镇）的特工建立了无线电联系，但在1940年8月这个情报组的成员被捕后，该情报组便不复存在了。由于秘密情报局面临着要在挪威重建组织的压力，9月份两组特工从设德兰群岛乘坐机动渔船潜入了挪威：以奥斯陆为目的地的“云雀1号”上有12个特工，以特隆赫姆为目的地的“云雀2号”上有21个特工。到1941年4月，挪威当局和英国特别行动处分别派遣他们的人进入挪威。内维尔抱怨说，没有中心调控会“导致很多界限不清”，“这样会大大增加特工工作的危险程度，使他们几乎不可能完成工作”。
克劳德·丹齐1941年5月被任命为秘密情报局与特别行动处之间的协调员，尽管这缓解了机构间的问题，但是进展缓慢。1941年7月，除了从“云雀2号”发来的一些断断续续的通信外，整个挪威区能报告的就只有四个还处于早期阶段的新增行动，其中三个行动都是监督沿岸船只的情况。1941年，发起了以希腊代号命名的系列行动。这些行动大部分出自挪威逃亡人员的建议，包括他们应该配备无线设备回挪威，或者他们有会操作无线电台的联系人（尤其在船运界），或者愿意当观察员。其中一个代号为“厄普西隆”（希腊语字母表第5个字母ε）的行动由内维尔的继任者埃里克·威尔士负责实施。这项行动详尽调查了德国对重水的兴趣，重水是开发原子弹的重要成分，由位于挪威中南部留坎的挪威海德鲁公司的水力发电厂生产。1941年10月，利夫·特隆斯塔德（一名在特隆赫姆的化学教授，也是“云雀2号”的成员）潜逃到了英国。他在那儿受到了空军部负责配合情报局科技处的官员R.V.琼斯与丘吉尔的科学顾问弗雷德里克·林德曼教授的接见[373]。基于特隆斯塔德的情报，也是科学家出身的威尔士建议炸毁或者破坏该工厂。他写道，“清除掉供给源，一方面会使德军和这类武器有关的所有计划完全瘫痪，另一方面，盟军也至少在18个月内还没法利用这些潜在的武器，因为他们现在仅仅处于在美国建厂的考虑阶段”。联合袭击行动虽然以惨败而告终，但机器暂时瘫痪，贮存的重水也毁于1943年2月英国特别行动处的漂亮袭击中。这表明，至少在这次事件上，秘密情报局的情报和特别行动处的行动可以富有成效地合为一体。
英国海军部对挪威情报有着持久的需求，他们想最快地获得沿海岸线的德国海军动向。1942年1月，德军主力舰队驻扎在特隆赫姆后，那儿变得举足轻重。4月，新任命的情报局副局长（代表海军部）约翰·科尔多抱怨说：“目前我们在挪威的人手相当匮乏，仅仅在博多、特隆赫姆、卑尔根和奥斯陆展开工作。”但是在次年，招募和派遣特工的人数得到了明显改善。为了给海军部提供位于遥远的挪威西北部的苏联边境的希尔克内斯（那里有一个潜水艇基地）的情报，秘密情报局冒险与俄罗斯人合作，结果证明那是灾难性的错误。1942年8月，两名配备无线电台的秘情局人员乘坐卡塔丽娜号水上飞机抵达德国在拉特卡湖的空军基地。苏军同意接待他们，用降落伞送他们到希尔克内斯附近。然而，苏军并未按照承诺在规定的日子里送他们出去，而是把他们监禁了两个月，然后把只有夏季装备的他们送到了芬兰而不是挪威。他们很快被逮捕了，被交给了德军并被带到了奥斯陆，在那儿他们受尽酷刑后被枪杀。科尔多于1943年10月记录道，“我看了那可怕的故事后非常痛苦，自然也非常后悔我们竟然试图与俄国人合作”。
