汉武帝时，有一个匈奴投降过来的人对汉武帝说：“之前在敦煌、祁连山中间，有一个月氏国。月氏国原本是个强大的国家，后来被匈奴的冒顿单于给灭了。后来，老上单于杀掉了月氏国王，还把他的头当做杯子来使用。活下来的人都逃到西边去了，但对匈奴的仇恨没有熄灭，陛下如果能派人去跟他们联络，一起夹击匈奴，肯定可以成功。”
汉武帝于是征募志愿者出使西域。汉中人张骞，字子文，怀着一颗建功立业的心和为国尽忠的愿望，响应朝廷号召，自愿前往打通和月氏国之间的关系。汉武帝建元三年，张骞带着巨大的使命上路了。张骞先是过了陇西之地，接着就进入了匈奴的地盘。很不幸，匈奴单于发现了这一队西行的队伍，于是把张骞扣留了下来，这一留就是十年，张骞甚至在匈奴娶了妻生了子。
虽然过去了十年的时间，但张骞一刻也没有忘记自己的使命。他无时无刻不在想办法逃离这个地方，去实现自己的抱负。机会终于来了，某天，张骞趁着匈奴人不备，偷偷逃了出来，一路往月氏国的方向狂奔而去。走了十天，张骞到达了一个叫大宛的国家。大宛早就听说了汉朝的富饶强盛，一直想跟汉朝搞好关系，但苦于没有机会。大宛国王听说张骞是汉朝人，对他十分热情友好，亲自选了一个翻译，送张骞到月氏去。
张骞到达月氏后，月氏国的太子已经被立为国王了。月氏的军队打败了大夏国，抢占了大夏国的土地，在这里安顿了下来。这个地方土地富饶，贼寇也很少，他们早已把报仇的事忘记了。张骞在那里住了一年多，一点收获也没有，只好返回祖国。
张骞走到南山时，害怕再被匈奴截获，打算从羌族的领地穿过。不管张骞如何小心，匈奴人还是又抓住了他。张骞又在匈奴待了一年多的时间，后来趁着单于作乱、匈奴国内大乱的机会跟甘父逃了出来。
回到大汉后，汉武帝对张骞的操守十分感动，封他做了太中大夫，又封甘父做了奉使君。当初跟着张骞一块儿去的一共有一百多人，等到张骞回来时，已经过去了十三年，只有他和甘父活着回来了。
张骞虽历经磨难，但了解了西域各国的情况，常常对汉武帝讲解西域的情况：“大宛国在我们大汉的正西边，土地有万里之众，那里的人民以耕田为生。大宛产马，那里的马被称为汗血宝马，十分矫健；大宛国内房屋建设跟咱们差不多。大宛的东北是乌孙国……”汉武帝越听越感兴趣，对大宛、安息这些国家的特产都想亲眼见见，于是又命张骞出使西域，一方面传播大汉国威，另一方面可以互通有无。张骞果然不辱使命，完成了这一任务。
张骞出使西域，打通了中原和西域的通道，促进了文化融合，影响深远。
淮南王谋反
汉文帝八年，淮南王刘长因谋反罪被废，在流放途中绝食而死。汉文帝对这个弟弟十分怜惜，将原先的淮南国封地一分为三，分别分封了他的三个儿子。其中长子刘安继承了淮南王的封号。
刘安这个人，跟一般的王公贵族不大一样，是个文学家。刘安十分喜欢读书写字，舞文弄墨，还有点沽名钓誉之嫌。刘安的家里养了一大群宾客，宾客中有些轻薄之人，每每总是用刘长的死来刺激刘安，怂恿他造反。刘安心里本就一直对早年丧父的事耿耿于怀，反叛之心渐长。
汉武帝建元二年的冬天，淮南王刘安进京见圣。汉武帝很欣赏刘安的文采，对他很是尊重，每次在一起吃饭时都跟刘安相谈甚欢，直到天黑才分手。淮南王有一个女儿叫刘陵，十分聪明，口才也好，刘安就让她常驻京城，结交重臣，为自己日后的谋反做准备。武安侯田蚡有一次到霸上去迎接刘安，对他说道：“当今皇上没有子嗣，淮南王您是高祖皇帝的亲孙，又好施仁义，天下没有不知道的。一旦皇上驾崩，这皇位就非您莫属了！”刘安听后大喜，给了田蚡很多金银财物。
建元六年，天空出现彗星。有人劝刘安说：“当年吴王起兵时，天上也出现了彗星，不过只有几尺长，但已经造成血流千里了。现在这颗彗星划过了整个天空，说明天下将有更大的战争。”淮南王深以为然，加紧准备作战的兵器用具，筹备金钱。
淮南王手下有个郎中叫雷被，雷被有一次不小心得罪了淮南王的太子刘迁，因为担心被报复，雷被向刘安请求到京城去从军，跟着大将军卫青去攻打匈奴。太子早就在老爹耳旁把雷被诋毁了许多遍，刘安于是没有同意雷被的请求，还把他免了职。雷被被逼得走投无路，索性到长安去把刘安告了。公卿大臣们都建议立刻逮捕刘安，汉武帝从大局出发，只是派人到淮南去传讯刘迁。刘迁担心事情败露，就和刘安商量好，安排下武士，等朝廷的使者到来就把他杀了，起兵造反。谁知道使者来之后，态度十分和蔼，刘安心里一犹豫就没有起事。按照当时的法律，阻挡将士去前线参军的要受弃市的惩罚，汉武帝只是削去了刘安的两个封地。这件事之后，刘安对汉武帝更加不满，常对人说：“我已经做得仁至义尽了，结果还是被削减了封地。”刘安心里觉得十分羞耻，谋反之心更甚。
淮南王日夜和宾客在一起商量谋反事宜，研究地图，部署行军路线。有从长安来的人，只要胡言乱语说什么皇上还没有儿子，天下一团糟，刘安就很高兴；有说皇上已经有了儿子，天下一片太平的，刘安就很生气，认为是胡说八道。
刘安问宾客对谋反之事的看法，大多数人都附和，只有一个叫伍被的反对，劝淮南王说：“大王您怎么能说出这种亡国的话呢？”刘安很生气，把伍被的父母都囚禁了起来。三个月以后，刘安又问伍被对造反的看法，伍被坚持说道：“当年高祖之所以能立国，是因为先秦无道，天下都背叛了他。现在天下太平，百姓安居乐业，实在没有成功的机会。吴王当初比大王您的实力大得多，还不是失败了？大王您不听臣的意见，早晚要后悔的。”
淮南王有个庶出长子，名叫刘不害，刘安很不喜欢他，王后、太子也都看不起他。刘不害有个儿子叫刘建，一向自视甚高，常常怨恨太子欺负自己的父亲，就偷偷派人到汉武帝那里告发太子刘迁曾经密谋杀害朝廷派去的中尉这件事，汉武帝便派了廷尉前去调查。
刘安很害怕，想立即发兵造反，就又问伍被说：“先生，您认为吴王造反是对是错？”伍被答道：“当然是错的！臣后来听说吴王自己也很后悔，但已经没有退路。希望大王不要重蹈覆辙。”怎奈刘安反心已定，听不进去劝告。刘安偷偷派人制作了皇帝用的玉玺，连同丞相、御史大夫、将军、军吏和太守、都尉等所有用得上封印的全都做了。刘安还派人到大将军卫青府上做事，等到发兵时，即刺杀卫青。刘安担心国中的相国和其他朝廷派来的官员不听从他，就和伍被商量先杀了他们，再造南越兵入侵的新闻，趁机起兵。
当时，汉武帝派人到淮南国逮捕太子刘迁，淮南王得到消息，就和太子商议立刻起事。刘安命相国、中尉、内史一同进宫，想把他们全杀了，可是最后只有相国到了。刘安觉得只杀这一个人没什么用，就又放相国回去了。最后也没能起事。刘迁想要自杀，结果没有死成。
伍被自知这件事绝不能成，就去自首，告发了淮南王密谋造反的事。结果刘安被迫自杀身亡，王后、太子都被杀，所有参与谋反的人都被灭族。
苏武牧羊
匈奴人被卫青、霍去病打败后，跟汉朝的关系时好时坏，时常发生各自派使者前去友好访问又被扣留的事情。汉武帝天汉元年，新立的匈奴单于派使者前来求和，要求各自释放人质，从此和平相处。汉武帝经过对匈奴的多次作战，也消耗了很多人力财力，一时消灭不了匈奴，就答应了。
为了回应匈奴单于的友好行为，汉武帝选派中郎将苏武带着丰厚的礼物和被汉朝扣留下来的匈奴使者前往匈奴，一同前往的还有副中郎将张胜和假吏常惠等一百来人。谁知道到了匈奴以后，发现匈奴单于并不像想象中的那样友好，而是很傲慢无礼。
就在苏武即将完成任务回朝复命时，匈奴内部发生了一件事。汉朝投降匈奴的卫律有个手下叫虞常，虞常对卫律很不满，就和鍭王一起密谋劫持单于的母亲归汉。虞常在汉朝时和张胜的关系很好，就去跟张胜说：“我听说陛下很痛恨卫律，我可以杀了他。不过我的母亲、兄弟都在汉朝，希望皇上能够好好待他们。”张胜答应了，还送给虞常很多财物。
有一次，单于出去打猎，只留下阏氏、子弟在家里。虞常和手下七十多个人觉得时机来了，打算起事。但是有一个人因为害怕，半夜偷偷跑去告密了。结果鍭王等人被杀，虞常也被抓住。单于派卫律来审理这件事。张胜听说后，担心自己会被牵连出来，就把事情都告诉了苏武。苏武听后说道：“事已至此，逃是逃不掉了。如果在这里当了阶下之囚，实在有辱国威。”说完就要自杀，幸亏张胜和常惠及时阻止。
虞常果然把张胜供了出来，单于大怒，召集匈奴的王公贵族前来商议，想要杀了汉使。左伊秩訾建议说：“还是劝降好。”单于于是派卫律前去劝降苏武。卫律苦口婆心地劝说了一番，苏武不为所动，只是对手下人说：“屈节辱命，纵然活着，又有什么面目回到大汉！”接着就拔出刀自杀。卫律大吃一惊，连忙上去抱住了苏武，急召医生前来救治。苏武本来都已经没气了，经过一番救治才捡回了一条命，手下的人都大哭不止。单于听说苏武的事迹后，十分钦佩，常常派人去慰问他。
等到苏武康复之后，单于就让他一起去看对虞常的审判。卫律先是杀了虞常，对苏武说：“你们大汉的使者张胜意图谋害单于的近臣，论罪当死，不过单于宽宏大量，只要他投降，就饶他一命。”说完举剑要杀张胜，张胜怕死，请求投降。卫律这才得意洋洋地对苏武说道：“你的手下犯了罪，你也应该连坐受诛。”苏武答道：“我本来就没有参与这件事，也不是张胜的亲人，凭什么要被连坐！”卫律见苏武不肯投降，就拿起剑往他头上砍去，苏武岿然不动。卫律见硬的不行，就来软的，又劝说道：“你看我，归降匈奴以后，单于封我为王，拥兵数万，富贵至极。如果你今天也投降，我有的一切你也会有的。如果你执意不肯，为国捐躯在这荒漠之中，又有谁会知道呢？”苏武还是不答应。卫律又说道：“如果你听我的话投降，我们以后就是兄弟了；如果你不听，以后就是想见我也见不到了！”苏武破口大骂：“你身为人臣，却背信弃义，投降敌人，还有什么脸面再见我？”
卫律知道苏武是不会投降的，就去禀告了单于。单于得知苏武如此忠心，更加想让他归降了，就把苏武放在了一个大冰窖里，不给他食物和水。苏武靠着雪水和衣服上的皮毛活了下来。匈奴人都以为苏武是神，就把他送到了北海去牧羊，还说：“等到公羊生下小羊羔后，你就可以回来了。”
汉昭帝继位后，汉匈的关系又有了好转，汉昭帝几次派人去接苏武回来，匈奴人都欺骗说苏武已经死了。有一次，汉使又到匈奴去了，苏武当年的手下常惠买通了匈奴人，偷偷去见了汉使，告诉他苏武还活着的消息。汉使于是求见单于，说道：“我们大汉皇帝在打猎时射到一只鸟，这只鸟身上绑了一小块布，上面写着苏武在北海牧羊。”单于听后大惊，只好放苏武回去了。
苏武出使时还是一个壮年男子，等到回去时已经是十九年后，他的头发都白了。
李陵降匈奴
李陵是名将李广的孙子，他的父亲李敢英年早逝，李陵是遗腹子。李陵继承了家族尚武的习性，十分擅长骑射，对待士兵也十分爱惜。李陵长大后，汉武帝认为他有将门之子的风范，就拜他做了骑都尉，率领丹阳、楚地五千名士兵，在酒泉、张掖一带练习骑射，防备匈奴的入侵。
天汉二年，汉武帝刘彻派贰师将军李广利出征匈奴。汉武帝又找来李陵，想让他去做贰师将军的后勤工作。李陵盼望的是浴血沙场、马革裹尸的军旅生活，对后勤工作一点兴趣也没有，于是下跪请求道：“臣手下的那些士兵都是荆楚之地的勇士奇才，每个人都能手擒猛虎，百步穿杨。所以，臣请求陛下，让臣带着手下这些人到兰干山吸引单于的部队，好减轻贰师将军的压力。”汉武帝为难地说道：“朕此次出兵，派出了很多队伍，恐怕没有骑兵可以给你去打仗。”李陵回答说：“如果没有骑兵，臣愿意只带着手下的五千步兵独闯匈奴王庭。”这一番豪言壮语甚得汉武帝欢心，他毫不犹豫地答应了。
李陵出发后，汉武帝给路博德下了一道命令，让他在半路迎接李陵，跟随李陵征讨匈奴。路博德认为李陵是小辈，自己去策应他实在是没面子，就给汉武帝写了一道奏章，奏章上写道：“现在是秋天，正是匈奴兵强马壮的时候，不宜跟他们打仗，希望陛下同意等到春天再出兵。”汉武帝看到奏章后很生气，认为是李陵在自己面前夸下海口回去又后悔了，所以怂恿路博德写了这么一本奏章。生气的汉武帝给李陵和路博德分别下了一道诏书，要求路博德率兵到西河去攻打匈奴，又命李陵九月份就出发。
李陵于是仓促地带着五千步兵离开了居延，一路向北，寻找匈奴的部队。走了三十天后，部队来到了浚稽山，碰到了匈奴的主力部队。匈奴单于带着三万骑兵把李陵的军队包围起来。李陵命令军队以大车为单位作战，站在前面的一排手持戟盾，后面的一排士兵拿着弓箭、弩。
匈奴人看汉军人数少，就直接上前去汉军的营地进攻。结果李陵一声令下，万箭齐发，匈奴兵应声而倒，死伤无数，剩下的都往山上跑去，汉军乘胜追击杀了几千人。单于大惊，又调来八万骑兵，继续围攻。李陵就这样且战且走，把匈奴引向南边。过了几天，到达了山谷的中间地带。因为连日作战，士兵中受伤的很多，李陵下令，让受伤三次的人载辇，受两处伤的人驾车，只受一处伤的继续拿起武器打仗，结果，汉军又杀了三千多名匈奴兵。
又走了几天，来到了一处大泽。匈奴人纵火燃烧泽中的芦草，李陵也命士兵焚烧来自救。单于在南山上看见李陵的军队到了山下，就派自己的儿子带兵去攻打李陵，结果又被汉军斩杀了几千人。一连打了多日，单于有些灰心，说道：“这是汉军中的精兵，我们久攻不下，反而日夜被引向汉朝的地盘，万一有伏兵怎么办？还是收兵吧。”手下的人都说：“单于您带领数万骑兵，如果还不能消灭这几千名汉兵，以后汉朝更该看不起我们了。再看几次试试，如果还不行，那只好回去了。”
又厮杀了几日，匈奴兵还是一点便宜也占不到，单于打算收兵回营。就在这当口，李陵军中有一个士兵，因为不堪被校尉大骂，投降了匈奴。这个叛徒对单于说道：“李陵并没有援军，而且军中的矢箭马上就要用完了，您再攻打几日，他们肯定投降。”单于听后大喜，召集军队猛攻汉军，还让人大声叫嚷：“李陵、韩延年快快投降吧！”
汉军把箭射光后，又拿着武器与匈奴兵短兵相接，结果死伤甚重。李陵突围不成，自知无力回天，叹息道：“我还有什么脸面再见陛下！”于是投降。剩下的士兵四处逃散，只有四百人回到了汉朝。
